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Qu'est-ce que la prime de risque de marché dans CAPM ?
Qu'est-ce que la prime de risque de marché dans CAPM ?

Vidéo: Qu'est-ce que la prime de risque de marché dans CAPM ?

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Anonim

Les prime de risque de marché est la différence entre le rendement attendu d'un marché portefeuille et le risque -tarif gratuit. Les prime de risque de marché est égal à la pente de la sécurité marché (SML), une représentation graphique du modèle d'évaluation des immobilisations ( CAPM ).

Une autre question est la suivante: quelle est la prime de risque dans le CAPM ?

Le marché prime de risque fait partie du modèle de tarification CapitalAsset ( CAPM ) CAPM la formule montre que le rendement d'un titre est égal au risque -retour gratuit plus un prime de risque , sur la base du bêta de ce titre que les analystes et les investisseurs utilisent pour calculer le taux de rendement acceptable.

On peut aussi se demander quelle est la différence entre prime de risque et prime de risque de marché ? Le seul significatif différence entre le marché - prime de risque et fonds propres - prime de risque isscope. Les deux termes font référence au même concept et sont calculés de la même manière. Pourtant le équité - prime de risque ne se réfère qu'aux stocks, tandis que le marché - prime de risque fait référence à tous les instruments financiers.

A côté de ci-dessus, comment la prime de risque est-elle calculée ?

Les deux variables nécessaires pour calculer les prime de risque d'un investissement sont le retour sur investissement estimé et le risque -tarif gratuit. Afin de calculer les prime de risque , vous soustrairez le risque -taux libre du retour sur investissement estimé. La différence est le prime de risque.

Comment trouvez-vous la prime de risque de marché avec le bêta ?

E(Rm) – Rf = prime de risque de marché, le rendement attendu sur le marché moins le taux sans risque

  1. Rendement attendu d'un actif. Par conséquent, le rendement attendu d'un actif compte tenu de son bêta est le taux sans risque majoré d'une prime de risque égale au bêta multiplié par la prime de risque du marché.
  2. Taux de rendement sans risque.
  3. Prime de risque.

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